(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى): تلفون: (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) (965) - (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) - (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) | فاكس: (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة)(965) | صندوق بريد 5834 صفاة دولةالكويت | البريد الإلكتروني
الأساليب النظامية في التنبؤ
تعتمد على قاعدة صريحة بشأن جميع المتغيرات التفسيرية التي تفسر سلوك الظاهرة، واستنادا على النظرية الاقتصادية بتحديد جميع المتغيرات التي تدخل في تفسير الظاهرة على شكل نموذج رياضي قابل للتقدير، وتنقسم إلى مجموعتين : نماذج سببية و [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ].> نماذج سببية يعتمد المتغير موضوع البحث على متغيرات تفسيرية تفسر سُلوكه، وبالاعتماد على نظرية معينة في تفسير الظاهرة موضوع البحث يتم صياغة العلاقة على شكل نموذج رياضي قابل لتقدير، مثال على ذلك تفسير استهلاك الأسر من سلعة معينة C ، بدخول تلك الأسر Y، وسعر السلعة P واستنادا لنظرية الطلب يتم صياغة النموذج C = a+bY+cP، ثم تقدير معلمات النموذج a,b,c باستخدام الوسائل الإحصائية المتوفرة (مثال :طريقة المربعات الصغرى). من أهم النماذج السببية:1- نماذج الاقتصاد القياسي
تعتمد هذه النماذج في قياس وتفسير العلاقة بين المتغيرات إستادا إلى النظرية الاقتصادية بشأن المتغيرات التي تدخل في تفسير سلوك المتغير التابع ، مثال : تفسير دالة الاستهلاك بواسطة الدخل المتاح مع ثبات العوامل الأخرى: C = a + bY+U، حيث أن C الاستهلاك ، وY الدخل المتاح ،U عنصر عشوائي.
وتتطلب هذه النماذج:- تحديد النظرية الاقتصادية الخاصة بموضوع البحث.
- صياغة النموذج رياضيا.
- جمع البيانات الخاصة بمتغيرات النموذج.
- تقدير النموذج.
- اختبار النموذج.
- استخدام النموذج في التنبؤ. 2- نماذج المدخلات - والمخرجات
يتم تصوير العلاقة التبادلية بين مختلف القطاعات الاقتصادية خلال العملية الإنتاجية في جداول مدخلات ومخرجات في فترة زمنية معينة (سنة)، من خلال توضيح مدخلات كل قطاع من إحتياجاته من مستلزمات الإنتاج لكل القطاعات الأخرى، وتستخدم نماذج المدخلات والمخرجات في عملية التخطيط والتنبؤ. 3- نماذج الأمثلية والبرمجة الخطية
تعتبر البرمجة الخطية من أهم نماذج الأمثلية ، وتهتم بطريقة استخدام الموارد المتاحة في وصف العلاقة بين متغيرين أو أكثر من خلال تعظيم أو تصغير دالة الهدف والتي تحتوى على متغيرات هيكلية يتم تحديد مستوياتها بشكل يحقق أكبر (أصغر) قيمة لدالة الهدف.4- نماذج المحاكاة
لتفادي أية مشكلة قد تواجه الباحث عند إجراء التجارب على أي نظام حقيقي ، يستخدم لذلك نماذج المحاكاة وهي نماذج رياضية تمثل وتعكس جميع خصائص وسلوك النظام الحقيقي للتعرف على الآثار المحتملة لقرارات وسياسات إقتصادية معينة قد تأثر على المسار المستقبلي لبعض المتغيرات، وكما تستخدم في المفاضلة بين عدد من السياسات الاقتصادية التي تحقق الهدف المنشود.5- نماذج ديناميكية غير خطية
تم التركيز في السنوات الأخيرة على أنواع جديدة من النماذج الحتمية الغير خطية ، حيث أتضح أنها قادرة على توصيف سلوك عدد كبير من السلاسل الزمنية التي لا تقدر النماذج التقليدية على توصيفها. من بين هذه النماذج نماذج الفوضى ونماذج الكارثة وعدد من النماذج الأخرى. تستمد نظرية الفوضى والكارثة جذورها من الرياضيات والفيزياء. ولا تزال تطبيقاتها في الاقتصاد قليلة ومشتتة. من أهم إسهامات نظرية الفوضى أنها أوضحت بأن المسارات الزمنية معقدة غالبا ما ويمكن تمثيلها بنماذج ديناميكية حتمية مبسطة، بالإضافة لذلك فهناك نوع معين من السلوك يمكن الاعتقاد بأنه عشوائي وفوق قدرة النمذجة لكنه يمكن أن يمثل بنماذج الفوضى. كما انه يوجد نماذج غير خطية أخرى مثل :- نماذج SETAR: يمثل هذا النظام في صيغة انحدار ذاتي AR يتحول بين نظامين حسب قيمة المتغير موضوع البحث.- نماذج STAR:تشبه نماذج SETAR ماعدا صيغة التحريك حيث تأخذ الدالة اللوجيستيكية.نماذج غير سببية تعتمد تلك النماذج على القيم التاريخية للمتغير المراد التكهن بقيمته المستقبلية ولا تحتاج إلى تحديد المتغيرات التي تفسر سلوكه. من أهم النماذج الغير سببية:1- إسقاطات الاتجاه العام
يعتبر إسقاطات الاتجاه العام من أكثر الطرق شيوعا في التنبؤات طويلة المدى للمتغيرات الاقتصادية ويعرف الاتجاه العام لسلسلة على انه النمط العام للتغير في قيم المتغير موضوع البحث مع تجاهل المتغيرات الأخرى سواء الموسمية، الدورية، أو العشوائية، كما أن تذبذبات السلسلة الزمنية ناتجة عن مكوناتها التالية:- الاتجاه العام ، الحركة العامة على المدى البعيد.
- التقلبات الموسمية، تقلبات منتظمة تكرر نفسها حسب فترة زمنية.
- التقلبات الدورية، حسب الدورة الاقتصادية.
- التقلبات العشوائية، لأسباب عوامل الطبيعة وغيرها. 2- النماذج الاحصائية للسلاسل الزمنية
تُركِز هذه النماذج على الجانب العشوائي في السلسلة الزمنية، وتنقسم إلى :أ- نماذج انحدار ذاتي AR ، حيث تُكتب القيمة الجارية كدالة خطية في القيم السابقة لنفس المتغير.
ب- نماذج متوسطات متحركة MA ، حيث تُكتب القيمة للمتغير كدالة خطية في القيمة الجارية لعنصر الخطأ العشوائي وعدد من قيمه السابقة.
ت- نماذج بوكس وجنكنز، يمكن التوفيق بين النموذجين AR، MA بنموذج ARMA، حيث تمر هذه الطريقة بعدة مراحل قبل إجراء أية تنبؤ : - التمييز، تحديد درجة AR و MA.
- التقدير.
- اختبار سوء التوصيف، التأكد من دقة النماذج.
- التنبؤ.
ث- نماذج متجة الانحدار الذاتي VAR.
تُستخدم في النماذج الآنية التي يوجد فيها علاقات تبادلية بين المتغيرات. الأساليب الغير نظاميةتعتمد على التقدير الذاتي، ولا تحتاج إلى قاعدة أو تحديد المتغيرات التي تفسر سلوك المتغير موضوع الاهتمام، إنما تعتمد على الخبرة والتقدير الشخصي. وتنقسم الى مجموعتين : 1- أساليب التناظر والمقارنه :
يتم التنبؤ بمسار متغير باستخدام المسار المحتمل لنفس المغيرات في حالات متشابه، مثالا التعرف على أثر تخفيض عملة على التضخم ، وذلك من خلال التعرف على أثر تخفيض العملة لقطر مشابه جدا لاقتصاد البلد.2- الأساليب المعتمدة على أراء ذوى الشأن والخبرة
وتنقسم تلك النماذج إلى:أ. المسوحات والاستقصاء:تهدف إلى التعرف على رأي ذوي الشأن والخبرة وتوقعاتهم في بعض الأنشطة الاقتصادية لغرض التنبؤ ببعض المؤشرات الاقتصادية، مثال : التنبؤات باتجاهات السوق ومعدلات التضخم. تتم من خلال استطلاع عينة من المعنيين بذلك باستخدام استبيان خصص لذلك يوزع ويجمع إما عن طريق المراسلة أو بتكليف فريق عمل يقوم بجمع المعلومات الخاصة بالاستطلاع. ب. ندوة الخبراء: تتمثل في إجراء حوار بين عدد من الخبراء والمفكرين لتبادل الأفكار في المواضيع الاقتصادية التي تُهم المجتمع بالدرجة الأولى وتقديم حلول لجميع المشكلات القائمة، وقد تؤدي هذه الطريقة إلى تصور محدد بشأن المستقبل . ت. طريقة دلفي: من الطرق الشائعة في الولايات المتحدة واليابان ، والأساس في تلك الطريقة هو الاعتماد على رأي عدد من الخبراء تم جمعهم بدقة والمزج والتنسيق بين آرائهم بشأن تنبؤاتهم للمواضيع البحث ثم التوصل لرأي واحد لجميع القضايا المطروحة.ث. طريقة السيناريوهات: السيناريو عبارة عن وصف أو سرد لمجموعة من الأحداث والتصرفات المحتمل وقوعها في المستقبل ووصف للقوى المؤدية إلى وقوعها، ويعد هذا الوصف بناء على ترتيب منطقي لتسلسل الأحداث، ومحاولة تحديد جميع الروابط القائمة بينها، باعتبار أن هذه الأحداث لا تقع منعزلة عن بعضها البعض، وأنها ترتبط من خلال عملية ديناميكية ، أي أن السيناريو يتكون من عنصرين : الأحداث والتصرفات.
استخدام الاقتصاد القياسي في التنبؤ
يهتم الاقتصاد القياسي بقياس العلاقـــة بين مختلف المتغيرات الاقتصادية لرســم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنبؤ بالقيم المستقبلية للظاهرة موضوع البحث. كما يركز الاقتصاد القياسي في التطبيق على النظرية الاقتصادية ، الاقتصاد الرياضي، والأساليب الإحصائية.1- [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]2- [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]3- [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]4- [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
1- منهجية الاقتصاد القياسي ·تنحصر أهداف الاقتصاد القياسي :- تحليل هيكل العلاقة وتفسير الظاهرة الاقتصادية.- التنبؤ بقيم المتغيرات الاقتصادية. - تقييم ورسم السياسات الاقتصادية.·لذلك يسعى الباحث في وضع منهجية معينة وثابتة في القياس من خلال المراحل التالية :- تحديد النموذج في شكل معادلة أو معادلات احتمالية ، معتمدا بذلك على النظرية الاقتصادية.- جمع البيانات الخاصة بمتغيرات النموذج الاكونومتري مستعينا بالوسائل الإحصائية في جمع البيانات.- تقدير النموذج باستخدام الوسائل الإحصائية المناسبة.2- تحليل الانحدار الخطي البسيطيعتبر الانحدار الخطي البسيط من الأساليب الإحصائية التي تستخدم في قياس العلاقة بين متغيرين على هيئة علاقة دالة، يسمى أحد المتغيرات (متغير تابع) والآخر (متغير مستقل أو مُفسِر) وهو المتسبب في تغير المتغير التابع، والانحدار الخطي كأداة للقياس لا تُحدد أي المتغيرات يكون تابع أو مستقل إنما يلجأ الباحث إلى النظرية الاقتصادية في تحديد المتغيرات، مثال : تفسير ظاهرة الاستهلاك بالدخل ( مع ثبات العوامل الأخرى) فالنظرية الاقتصادية تقول أن استهلاك الفرد مرتبط بالدخل. وبالتالي فالباحث يسعى إلى إعطاء شكل للعلاقة بين المتغيرات الاقتصادية على شكل دالة :
حيث أن Y المتغير التابع (الاستهلاك)، X المتغير المستقل (الدخل) ، و F الدالة.يمكن أن تأخذ الدالة أشكالا مختلفة قد تكون خطية ، لوغارتمية، أو أسية ... الخ، ويمكن تحويل أي نموذج إلى النموذج الخطي، سنركز على الانحدار الخطي البسيط في قياس العلاقة بين المتغيرات:
حيث أن هي [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]معلمات النموذج و [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]عنصر الخطأ العشوائي، تم إضافته مراعاة للصفة الاحتمالية للنموذج ويمثل الفرق بين القيم الفعلية والقيم النظرية، وبالتالي قد تكون قيمته موجبا أو سالبة وتشترط أن تكون القيمة المتوقعة تساوي صفر.من أبرز الطرق المستعملة في تقدير معلمات النموذج [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]طريقة المربعات الصغرى، وتنحصر خصائص المعلمات المقدرة في خمس إفتراضات : 1- الخطية [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]
2- إنعدام القيمة المتوقعة للعنصر العشوائي.
3- التجانس [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]
4- عدم إرتباط ذاتي بين الأخطاء العشوائية.
5- عدم ارتباط ذاتي بين المتغيرات المستقلة والأخطاء العشوائية. تتمثل طريقة المربعات الصغرى في تقدير [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]والتي تقلل الفرق بين القيم الفعلية والنظرية أو المقدرة والتي تحقق نهاية صغرى للمقدار : [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]
3- دقة وجودة نموذج الانحدار الخطي البسيطأُفترض في نموذج الانحدار الخطي البسيط أن التغيرات الناجمة في المتغير التابع بسبب المتغير المستقل والجزء الغير مفسر متضمنة في الخطأ العشوائي وبذلك يكون : [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.gif[/IMG]، بعد طرح [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif[/IMG]من الطرفين نتحصل على المعادلة التالية [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.gif[/IMG]، ويمكن أن نستنتج العلاقة التالية :
العلاقة تامة والنسبة التي فسرهاالمتغير المستقل كبيرة، والعكس إذا انخفضت قيمة [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.gif[/IMG] زادت النسبة غير المفسرة في النموذج .
4- التنبؤ باستخدام نماذج الانحدار الخطي البسيط بعد تقدير النموذج الإيكونومتري والتأكد إحصائيا ( الاستدلال الإحصائي) واقتصادياً (النظرية الاقتصادية) أن معلمات النموذج معنوية إحصائيا ومتطابقة مع النظرية الاقتصادية، نستطيع إذا الاعتماد على النموذج في التنبؤ وذلك بالتعويض بقيمة المتغير المستقل مباشرة في الفترة خارج العينة لنتحصل على قيمة المتغير التابع في الفترة خارج العينة . إذا : [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.gif[/IMG]
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ] > الاختبار الذاتيجُمعت بيانات عن مبيعات لأحد المؤسسات ، وتود إدارة المؤسسة تحليل العلاقة بين المبيعات والدعاية والإعلان في ضوء البيانات السابقة للمتغيرين ثم التنبؤ بالمبيعات في المستقبل القريب في حالة زيادة مصاريف الدعاية والإعلان.
إسقاطات الاتجاه العامالمقصود بالاتجاه العام ، الحركة العامة للسلسلة الزمنية على المدى البعيد إما بالزيادة أو النقصان، وتمتاز تلك النماذج بقدرتها على التنبؤ على المدى الطويل. كما يعتبر الزمن العنصر المؤثر، حيث يحل بدل المتغيرات التفسيرية في نماذج الانحدار الخطي، فتكون معادلة الاتجاه العام الخطي كتالي: [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]معلمات النموذج يتم تقديرها باستخدام طريقة المربعات الصغرى، U هو الخطأ العشوائي في النموذج لـه نفس المواصفات عنصر الخطأ العشوائي في نماذج الاقتصاد القياسي متوسطة 0 وتباينه ثابت. T متغير زمني قيمته من 1 ويزداد بوحدة واحدة بمقدار عدد السنوات ، أما شكل العلاقة فيمكن تحديدها من خلال رسم انتشار للمتغير موضوع الاهتمام، وبالتالي يمكن أن تكون العلاقة كما يلي:
للمفاضلة بين النماذج يتم استخدام مؤشرات دقة التنبؤ والتي بموجبها يُحدد أفضل نموذج يمكن الاعتماد عليه في التنبؤ على المدى الطويل، كما أن قاعدة اتخاذ القرار هنا تقاس بناءا على أصغر قيمة للمعايير التالية :
المتوسطات المتحركةالمتوسط المتحرك هو الوسط الحسابي البسيط أو المرجح لعدد فردي من قيم متتالية لسلسلة زمنية معينة. تُعبر قيمة المتوسط المتحرك عن قيمة المتغير للسنة الوسطى. فائدة المتوسط المتحرك هي إلغاء التذبذبات الكبيرة من السلسلة أي إلغاء الفجوات الكبيرة بين القيم المشاهدة للسلسلة واتجاهها العام وتستخدم المتوسطات المتحركة في احتساب المؤشرات الموسمية وتفكيك السلاسل الزمنية . ونُعرف المتوســط المتحرك لـ (2m+1) نقطة لسلسلة زمنية Yt عند النقطة t كالتالي :
حيث أن n هو طول السلسلة و 0<m<n ، و t=m+1,m+2,..,n-mفإذا أخذنا سلسلة الدخل القومي الإجمالي لبلد معين وإذا احتسبنا المتوسطات المتحركة البسيطة لهذه السلسلة لثلاث، وخمس سنوات للدخل القومي لسنة 1991 تكون هذه المتوسطات كالتالي :
تجدر الملاحظة أن في حالة المتوسطات المتحركة البسيطة تتساوى معاملات الترجيح، ففي حالة المتوسـط المتحرك لــ (2m+1) نقطة يكون وزن كل نقطة في هذا المتوسط 1/2m+1.
المتوسطات المتحركة المركزة الرباعية والشهريةأرتكز تعريف المتوسطات المتحركة في الفترة السابقة على عدد فردي من القيم المتتالية لسلسلة زمنية معينة. لذلك ينسب المتحرك المتوسط للنقطة (السنة، الشهر، والأسبوع) الوسطي. أما إذا أخذنا عددا زوجيا من القيم فلن نستطيع نسب المتوسط المحسوب لنقطة معينة. لتفادي هذه المشكلة يمكن تعريف متوسط متحرك مركز لكل نقطة من نقاط السلسلة. وعليه يمكن تعريف المتوسط المتحرك المركز الرباعي كالتالي:
استخدام المتوسطات المتحركة في تفكيك السلاسل الزمنية وتقدير المؤشرات الموسمية تمثل المؤشرات الموسمية حصة كل قيمة من الاتجاه العام المناظر لتلك القيمة ، وبما أن هناك تقلبات موسمية واتجاه عام، فتفكيك السلسلة وإبعاد أثر الاتجاه العام والموسمية قد يسهل التنبؤ بالمتغير موضوع البحث.
تنقية السلاسل الزمنية باستعمال المتغيرات الوهميةيمكن استعمال المتغيرات الوهمية DUMMY VARIABLE عندما يكون نمط الموسمية ثابت ، كما تستخدم في قياس أثر التغيرات الموسمية وذلك بإدراجها في نموذج الانحدار الخطي كما هو موضح أدناه مثال : (نموذج ربع سنوي مع المتغيرات الصورية)
الربع الأول ويأخذ القيمة 1 للربع الأول ، 0 لبقية الفترات
Q1
الربع الثانيويأخذ القيمة 1 للربع الثاني ، 0 لبقية الفترات
Q2
الربع الثالث ويأخذ القيمة 1 للربع الثالث ، 0 لبقية الفترات
Q3
تم إهمال الربع الرابع لتفادي مشكلة الامتداد الخطي وبالتالي فهو الربع المعياري . [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image049.gif[/IMG]تقيس قيمة Y في الأرباع Q1،..،Q4.
الاختبار الذاتي: الاتجاه العامالاختبار التالي لبيانات (البنك الدولي - مؤشرات التنمية الدولية لعام 1997) عن القوى العاملة في المملكة العربية السعودية من 1995-1980:
تقدير النموذج باستخدام المتغيرات الوهميةلتعبير عن الأرباع السنوية .
كم يتوقع أن يكون حجم المبيعات للربع الأولوالثاني من السنة الحادية عشر.
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]
نماذج السلاسل الزمنية العشوائية وخصائصها
اتسمت نماذج الاتجاه العام والموسمية بالبساطة من حيث الافتراض والمنهجية، فلم تعطي أية أهمية على الجانب العشوائي في المتغيرات موضوع البحث ، كما أن جميع التطبيقات الاقتصادية تفترض أن السلاسل الزمنية تتمتع بخاصية الاستقرار والسكون STATIONARITY ، ويمكن من خلال رسم انتشار السلسلة الزمنية الحكم على استقرار أو عدم استقرار السلسلة. كما يرجع عدم الاستقرار لأحد الأسباب التالية :
وجود اتجاه عام.
وجود تقلبات موسمية.
عدم استقرار التباين.
إذا تنحصر الخطوة الأولى في تمهيد السلسلة الزمنية وجعلها مستقرة لتتحلى بالصفات التالية :
اختبار سكون واستقرار السلسلة الزمنيةتتوفر بعض المعايير الإحصائية التي تُستخدم في وصف نوعية السلسلة الزمنية موضوع البحث وبالتالي تسهيل نمذجتها، تتمثل هذه المعايير في: 1- دالة الارتباط الذاتي ACF
حيث أن معاملات الارتباط الذاتي لها توزيع طبيعي N بوسط حسابي 0 وتباين 1/T، وترمز T الى عدد المشاهدات للمتغير موضوع البحث. فإذا أردنا أن نقارن القيمة المحتسبة والجدولية للقانون التوزيع الطبيعي المعياري عند درجة ثقة معينة (مثلا 95%)، فإذا كانت القيمة المحتسبة اصغر من القيمة الجدولية فإننا سنقبل فرضية العدم (بإن معامل بارلات بدرجة إبطاء k يساوي 0 والعكس يختلف جوهريا عن 0).ولإجراء اختبار لمعنوية معاملات الارتباط الذاتي ككل نستخدم أحد الإحصائيات التالية: -إحصائية BOX & PIERCE
، حيث أن Q لها توزيع كاي تربيع بدرجات حرية تساوي K
(مثال :لو فرضنا ان عدد فترات الإبطاء 51، ودرجة الثقة 90% فتكون القيمة الحرجة 22.31 (من جداول كاي تربيع) وبالتالي نرفض فرضية العدم إذا كانت القيمة المحتسبة أكبر، أي أن كل معاملات الارتباط الذاتي مساوية للصفر وتعني أن السلسلة غير مستقرة وتقبل الفرضية إذا كانت القيمة المحتسبة أصغر من القيمة الجدولية وتكون السلسلة مستقرة). - إحصائية LJUNG-BOX ، وهي تعطي نتائج أفضل
وبالصفة عامة دالة الارتباط الذاتي ACF بالنسبة للسلاسل المستقرة لها شكل خاص ، حيث تتنازل كلما زادت درجات الإبطاء كما أن دالة الارتباط الذاتي للسلسلة المستقرة تتنازل بسرعة وتكون قريبة من الصفر.2- دالة الارتباط الذاتي الجزئي PACFتقيس دالة الارتباط الذاتي الجزئي الأثر الجزئي لإضافة القيم المتأخرة لمتغير ما ، ويمكن الحصول على معاملات PACF من معادلة الانحدار الذاتي للسلسة موضوع البحث كما يلي :
طرق تثبيت السلسلة الزمنية من المعروف أن المتغيرات الاقتصادية تُعتبر سلاسل زمنية غير مستقرة كونها تسير بصفة عامة في اتجاه عام وبالتالي فإنه يصعب نمذجة تلك السلاسل الزمنية ، لذلك لابد من تحويلها لسلاسل زمنية مستقرة ، من بين الأساليب المستخدمة في تثبيت السلسلة الزمنية:1- في حالة عدم ثبات التباينمن الوسائل المستخدمة في تثبيت التباين، تحويل السلاسل الزمنية الى سلاسل اخرى باستعمال أحد الوظائف FUNCTION التالية :
- اللوغاريتم.
- الجذر التربيعي.2- في حالة الاتجاه العاممن الوسائل المستخدمه في التخلص من الاتجاه العام :
- طريقة التفاضل DIFFERENCING. تقتضي هذه الطريقة طرح قيم المشاهدات من بعضها البعض لفترات إبطاء معينة، فمثلا التفاضل من الدرجة الأولي يكون كالتالي :
والتعامل مع البواقي كسلسلة زمنية مستقرة. 3- التخلص من الموسميةلتجريد السلسلة من العنصر الموسمي نستخدم طريقة التفاضل الموسمي SEASONAL DIFFERENCING وذلك بطرح القيم من بعضها البعض حسب فترات الإبطاء المتسقة مع نوع البيانات ، فمثلا :- التفاضل ربع سنوي [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image072.gif[/IMG] - التفاضل شهري [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image073.gif[/IMG]
قاعدة اتخاذالقرار بعد صياغة فرضية العدم والبديلة في اختبار سوء التوصيف ، يتمحساب إحصائية ليون وبوكس عند درجات ابطاء مختلفة:
الفرضية العدم: تقول أن معاملات الارتباطالذاتي المقدرة للأخطاء العشوائية المقدرة. ولفترات إبطاء k متساوية[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image074.gif[/IMG].
الفرضية البديلة: تقول انه أي معامل أخر مختلف.
وحيث أن إحصائية ليون وبوكس لها توزيع كاي تربيع بدرجات حرية تساوي K (وهي درجات الإبطاء) ، يتم مقارنتها مع إحصائية كاي تربيع الجدولية فإذا تبين أن قيمة كاي تربيع أكبر من إحصائية ليون وبوكس نقبل فرضية عشوائية الأخطاء وبالتالي قبول فرضية العدم ، والعكس في حالة أن إحصائية ليون وبوكس أكبر من كاي تربيع عند درجات حــــرية (K).
نموذج الانحدار الذاتي AR
تعتمد قيم المتغير الحالي على قيمه السابقة، ويمكن تمثيل نموذج الانحدار الذاتي بدرجة إبطاء p كما يلي:
توجد أربع خطوات لابد من إتباعهاقبل البدء في استخدام نماذج بوكس وجنكنز في التنبؤ :
1. التأكد من استقرار السلسلة،والقيام بالتفاضل كون السلسلة غير مستقرة.
2. تمييز النموذج وهو تحديد الرتبلنماذج الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك ، وذلك باستخدام دالة الارتباط الذاتي ACF ودالة الارتباط الذاتي الجزئي PACF .
3. تقدير معلمات النموذج والتأكد منمعنويتها إحصائيا.
4. اختبار سوء التوصيف ويعني التأكد من أن النموذج مناسباويمكن الاعتماد عليه في التنبؤ.
نرجو الالتفات الى أن ما يرد في هذه السياسة قد لا يتفق مع شركات اخرى ولدينا بعض التحفظات عليه - ولكن تم نشر السياسة كاملة للتعريف بها
وعلى الجميع مراجعتها جيدا قبل التطبيق
الفصل... (مشاركات: 2)
لكي يكون هناك نتائج لابد من تحديد الاهداف ولكي تتحقق الاهداف لابد من التخطيط.
التخطيط: هو الاختيار بين عدة بدائل عملية مستمرة تقوم على اتخاذ القرارات تبدأ حيث ينتهي الهدف. (مشاركات: 12)
نرجو الالتفات الى أن ما يرد في هذه السياسة قد لا يتفق مع شركات اخرى ولدينا بعض التحفظات عليه - ولكن تم نشر السياسة كاملة للتعريف بها
وعلى الجميع مراجعتها جيدا قبل التطبيق
الفصل... (مشاركات: 0)
برنامج متخصص في محاسبة التكاليف يشرح أهمية التكاليف ودورها وعلاقتها باتخاذ القرارات الادارية ويشرح اساليب واجراءات محاسبة التكاليف في السيطرة والرقابة على عناصر التكاليف وكيفية تطبيقها، وانظمة تكاليف الأوامر الإنتاجية وتكاليف المراحل الانتاجية، وخصائص هذه الانظمة وكيفية احتساب التكاليف وعرضها في ظل كل نظام منها، بالتطبيق علي شركة حقيقية
اذا كنت من المهتمين بموضوع تميز الاداء المؤسسي طبقا لنموذج التميز الاوروبي EFQM2020، فأنت امام أول برنامج تدريبي عربي يؤهل المشاركين فيه للإلمام بموضوع تميز الاداء المؤسسي طبقا لنموذج التميز الاوروبي، حيث يقدم هذا البرنامج التدريبي الاونلاين كل المعلومات والمفاهيم حول الاداء المؤسسي وقياس الاداء المؤسسي وطرق تحسين وتطوير الاداء المؤسسي، وذلك طبقا لنموذج التميز الاوروبي EFQM 2020 وخارطة الطريق الخاصة به وشرح لمنهجية RADAR
برنامج تدريبي متخصص يتناول مهارات ريادة الاعمال وحاضنات الاعمال الرياضية وتسويق وتمويل المشاريع الرياضية الناشئة واسكشاف الفرص وممارسات القيادة الريادية وتطوير الذات للمشاريع الناشئة والمتوسطة و يشرح نماذج عملية لحاضنات أعمال رياضية ومشاريع ريادية فى الرياضة .
برنامج تدريبي متخصص في تصميم برامج التدريب الرياضي يستهدف تأهيل المدربين الرياضيين والمهتمين بالعمل في مجال التدريب الرياضي وتزويدهم بالخلفية العملية والمهنية القوية التي تساعدهم في تصميم برامج التدريب الرياضي وتزويدهم بالمهارات والمعارف المتخصصة في هذا المجال
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيلك للتعرف على أهم مبادئ وطرق تحصيل المستحقات المالية والديون المتأخرة وأهمية دور التحصيل فى ضمان تدفق الايرادات بصورة منتظمة وبتوقيتات محسوبة والذى من خلاله نستطيع ضمان استمرارية ونمو رأس المال والنشاط التجارى وبالتالى الربحية وتقليل أى مخاطر مالية محتملة وبتكلفة أقل.